Исторические данные опционов, Мой подход к оценке опционов


исторические данные опционов открыть демо счёт на бинарных опционах

Мой подход к оценке опционов Автор: Александр Кургузкин mehanizator. Самый известный и распространенный инструмент для оценки опционов — это модель Блэка-Шоулза.

  • Тос опционы
  • Торговая система kobrarise для бинарных опционов
  • Мой подход к оценке опционов - Long/Short

Сила ее в простоте и аналитичности, а слабость ее в том, что она мало где работает. Проблема в том, что эта модель исходит из предположения о нормальном распределении ценовых приращений.

Грант К.Л. Управление рисками в трейдинге

Есть классы активов наверноегде такое допущение как-то держится, исторические данные опционов на самых интересных классах активов, таких, например, как индексы акций — оно, мягко говоря, не совсем уместно.

Зато там есть асимметрия, сильный эксцесс и кластеризация волатильности. Оценки опционов у денег еще можно как-то делать при таком раскладе, но чуть дальше от денег — оценки будут неадекватны.

Лучшие биржевые брокеры Грант К.

Поэтому в реальной торговле оценки модели Блэка-Шоулза в основном используются не сами по себе, а в качестве фундамента для построения более изощренных исторические данные опционов — улыбки волатильностиповерхности волатильности, и других шаманских приспособлений, от которых дальше начинаются святочные гадания.

Поэтому мной для оценки опционов используется другой подход.

Используя Иван Копейкин В Опционы Волатильность опциона по сути служит неким индикатором страха или эйфории на рынке. По другому волатильность опционов называют подразумеваемойСледует уметь отличать подразумеваюмую волатильность от исторической. Подразумеваемую волатильность устанавливают сами опционные торговцы, а вот историческая определяется величиной колебаний. В свою очередь подразумеваемая или ожидаемая волатильность — это оценка участниками рынка будущих колебаний инструмента.

Я беру исторические данные и вытаскиваю из них эмпирическое распределение, и уже с его помощью численно исторические данные опционов оценки опционов. При этом перво-наперво исторические данные нормирую на локальную оценку волатильности — мои постоянные читатели наверное уже знают, что я большой любитель этого дела.

Она вздохнула, надеясь, что ей не придется раскаиваться в том, чем она собиралась заняться. - Если все пойдет хорошо, то результат будет примерно через полчаса. - Тогда за дело, - сказал Стратмор, положил ей на плечо руку и повел в темноте в направлении Третьего узла. Над их головами исторические данные опционов раскинулось усыпанное звездами небо.

Нормировка на локальную волатильность резко увеличивает однородность исторические данные опционов данных, что в итоге повышает уместность предположений о будущих свойствах рынка. К примеру, до экспирации интересующего нас контракта 30 дней.

исторические данные опционов стратегия бинарных опционов 3 свеча

Берем дневные приращения цены по всем историческим данным, делим каждое приращение на свою локальную волатильность и собираем все это в распределение. Дальше берем текущую цену, текущую локальную волатильность и это эмпирическое распределение, и численно считаем оценки опционов.

бкс бинарные опционы демо счет покупатель опциона может исполнить опцион

Для тестирования опционных стратегий пока только простых был написан небольшой фреймворк, который показал, что подход дает очень интересные результаты для стратегии покупки недооцененных дальних коллов на индекс. Стратегия продажи перекупленных а это почти всегда дальних путов на индекс тоже выглядит интересной, однако, в силу разных особенностей, может потребовать более сложного исполнения и более активного риск-менеджмента.

исторические данные опционов безрисковые стратегии для бинарных опционов

Я пробовал улучшать алгоритм, добавлял параметризацию, аппроксимировал эмпирическое распределение разными семействами. Результаты, которые я пока видел, меня несколько удивляют — усовершенствованные алгоритмы не дают никаких улучшений результатов.

  1. Торговля бинарными опционами картинки
  2. Волатильность опциона | OptionsWorld
  3. Где взять исторические данные по опционам ФОРТС?
  4. исторические данные по опционам - prosy.ru
  5. Подразумеваемая волатильность опционов

Простой эмпирический алгоритм работает не хуже более сложных моделей. В один прекрасный день было решено, главным образом для собственного удобства, собрать исторические данные опционов написанный на скорую руку код и довести, наконец, исторические данные опционов до нормального продукта.

томсетт м торговля опционами спекулятивные стратегии хеджирование управление рисками скачать оценить опцион пут на продажу акций по курсу 212

В результате получился Cognitum Option Pricer. Программа использует данные из Yahoo. Finance и опционально TWS и показывает расклад сразу по всей цепочке опционов.

7 ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ, О КОТОРЫХ ВАМ ВРАЛИ В ШКОЛЕ

Выглядит все это так: